Séminaire S-GA0001 - Gestion des risques : un aperçu structuré

Cible

Professionnels du secteur financier et tous ceux qui s'intéressent à la gestion des risques.

Objectifs

Fournir un aperçu structuré des principales catégories de risques auxquels une banque, un fonds d'investissement ou toute autre entité participant aux activités du secteur financier est améné à faire face en s'appuyant sur la théorie à travers des prototypes de modèles réels et des études de cas.

Contenu

  • Taxonomie des risques et gouvernance :
    • identifier les principales catégories de risques
    • le modèle de trois lignes de défense (3LoD).
  • Le risque de crédit :
    • introduction à la modélisation du risque de crédit ;
    • le risque de contrepartie ;
    • le risque de concentration.
  • Le risque du marché :
    • la Valeur à Risque (VaR) ;
    • <<expected shortfall>>.
  • Le risque de taux d'intérêt :
    • la marge d'intérêt vs. la valeur économique ;
    • les gaps d'intérêt ;
    • la duration des fonds propres.
  • Le risque de liquidité :
    • la liquidité des actifs par rapport à la liquidité de financement ;
    • <<liquidity coverage ratio>> (LCR) ;
    • <<net stable funding ratio>> (NSFR) ;
    • le risque de liquidité intra-journalier.
  • Le risque de change :
    • le risque de transaction ;
    • le risque de conversion ;
    • le risque économique.
  • Le risque opérationnel :
    • l'aperçu des types d'événements ;
    • les aspects de gouvernance ;
    • l'impact des nouvelles technologies.

Sessions

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440 €