Séminaire S-FC0009 - La gestion de portefeuille/fonds : couverture des risques de marché par forwards, futures, swaps et options

Cible

Gestionnaires de portefeuille, responsables de gestion des risques ainsi que leurs équipes.

Objectifs

Décider à bon escient de l'utilité de mettre en œuvre des couvertures par produits dérivés (forwards, futures, swaps ou options) ainsi que de les mettre en œuvre de manière adéquate, via de nombreux exemples pratiques.

Contenu

  • Les contraintes en matière de risques de marché, applicables aux portefeuilles de valeurs mobilières.
  • La couverture de risque par utilisation de contrats à termes du type forward,future, swap et option, avec exemples concret d'utilisation.
  • Comparaison entre ces différentes techniques de couverture, leurs avantages et inconvénients.
  • Le cas particulier de la couverture du risque de change.

Notes

Le contenu du support de cette formation est rédigé en anglais.

Sessions

12.10.2022
ME
Cours en présentiel
Luxembourg
220 €